L'évaluation du test de résistance de l'APRA peut être améliorée
9 août 2021
Le régulateur prudentiel a appelé le secteur de l'assurance dommages à améliorer ses capacités de tests de résistance internes, à la suite d'une évaluation l'année dernière visant à identifier les moyens par lesquels les assureurs peuvent améliorer leurs pratiques de gestion du capital et leur résistance à l'adversité.
L'Australian Prudential Regulation Authority (APRA) indique que son évaluation des 18 plus grands assureurs comprend 15 assureurs directs et trois réassureurs qui représentent 80% des primes brutes émises du secteur.
L'évaluation s'est concentrée sur les domaines de la gouvernance, de la conception de scénarios et de l'utilisation des tests de résistance dans la gestion du capital.
« Tout au long de l'évaluation par l'APRA des capacités de test de résistance [des assureurs généraux], plusieurs assureurs ont été observés en train de développer et d'utiliser des scénarios de test de résistance internes suffisamment sévères pour qu'ils puissent répondre au stress via des actions de gestion, mais n'étaient pas suffisamment sévères pour tester les limites. de l'adéquation de leurs fonds propres », a déclaré le régulateur.
En ce qui concerne les plans de redressement, selon l'APRA, pour plusieurs assureurs généraux, le test efficace des principales options de redressement sur l'émergence d'un stress a été limité par un manque de scénarios de stress suffisamment graves.
« L'APRA s'attend à ce que les tests de résistance fassent partie intégrante de l'approche des assureurs en matière de gestion du capital, des crises et des risques », a déclaré le régulateur.
L'organisme de réglementation a déclaré l'année dernière qu'il avait également mené plusieurs tests de résistance auprès de quatre assureurs hypothécaires (LMI) de prêteurs actifs et de 21 des plus grands assureurs-vie.
Les tests comportaient deux scénarios de ralentissement sévère distincts conçus par l'APRA, comprenant tous deux des épidémies continues de COVID-19 en Australie entraînant des restrictions récurrentes de stade trois et quatre, des fermetures de frontières internationales en cours et de fortes contractions de l'activité économique sur une période de trois ans.
L'APRA affirme que les résultats indiquent qu'ils sont bien placés pour résister à un ralentissement économique très sévère.
"Plus précisément, les résultats indiquent qu'en dépit d'importantes pertes de capital dans le cadre d'un grave ralentissement économique, les secteurs LMI et LI dans leur ensemble sont restés au-dessus de leurs exigences de capital minimum, tout en respectant leurs engagements envers les assurés", a déclaré l'APRA.
En ce qui concerne les plans de relance, l'APRA a déclaré que plusieurs LMI n'avaient pas fait l'objet d'un processus d'examen, de remise en question et de mise à jour réguliers pour garantir leur robustesse et leur crédibilité au fur et à mesure que leurs principaux risques évoluent.
"Les tests de résistance ont également renforcé l'opinion de l'APRA selon laquelle il reste encore de la marge pour améliorer les capacités de test de résistance dans le secteur de l'assurance, avec des tests de résistance réguliers d'une gamme de ralentissements suffisamment graves mais plausibles constituant un élément clé des décisions de gestion du capital des assureurs", a déclaré le régulateur. mentionné.
« L'APRA s'attend à ce que les assureurs auto-évaluent continuellement leurs propres cadres de tests de résistance internes à la lumière de ces résultats afin d'améliorer leurs capacités. »
À l'avenir, l'APRA a déclaré qu'elle poursuivra son programme d'activités de tests de résistance ciblés sur les institutions réglementées, soumises à des risques macroéconomiques et émergents.
"S'appuyant sur les enseignements tirés des récents tests de résistance de l'industrie, l'APRA a l'intention de consulter à l'avenir sur de nouvelles orientations pour les entités sur les tests de résistance", a déclaré le régulateur.
« Ce faisant, l'APRA vise à améliorer les capacités de test de résistance du secteur de l'assurance, ainsi que la propre capacité de l'APRA à promouvoir la stabilité du système financier australien.
